同じようにやって透明マップが抜けるのですが・・・

下とおなじobjファイルとmtlファイルをcarrara8体験版に読み込んでレンダリング（レンダリングの条件は少し変えてます。詳しくは後で）。レンダリングがあまりに速いので、驚きました。
で、髪の毛の設定画面がこれ



大きな画像はこちら
http://www.geocities.jp/silvanus/_geo_contents_/tekusutya2.jpg
multiplyにしてsource1にテクスチャマップ、2に透過マップを入れて、transparencyに透過マップを入れてinverse colorをチェック。

これで普通のレンダすると、下の左の画像



大きな画像はこちら
http://www.geocities.jp/silvanus/_geo_contents_/SETEI2.jpg

左側の顔に影が黒くついています。で、レンダ設定で、赤丸で囲んだところ、light through transparencyにチェックを入れてレンダしたのが右側のもの。影が気にならなくなりました。
これが一番上の画像です。

上の大きな画像が読めないときは　_geo_contents_/を削除してみてください。